أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي نتائج اختبار إجهاد البنوك السنوية يوم الأربعاء ، مما يدل على أن البنوك الكبرى في وضع جيد لمواجهة الركود الحاد والاستمرار في إقراض الأسر والشركات حتى أثناء الانكماش الحاد.
قال مايكل س. قال بار. “في الوقت نفسه ، يعد اختبار الإجهاد هذا طريقة واحدة فقط لقياس هذه القوة. يجب أن نظل متواضعين بشأن كيفية ظهور المخاطر ومواصلة عملنا لضمان مرونة البنوك في مجموعة من الظروف الاقتصادية وصدمات السوق والضغوط الأخرى. “
يعد اختبار الضغط الذي يجريه مجلس الإدارة أداة للمساعدة في ضمان قدرة البنوك الكبرى على دعم الاقتصاد أثناء الانكماش الاقتصادي. باستخدام بيانات من البنوك في نهاية العام السابق ، يقيِّم الاختبار مرونة البنوك الكبيرة من خلال تقدير مستويات رأس مالها وخسائرها وأرباحها ونفقاتها في ظل ركود افتراضي واحد وصدمة في الأسواق المالية.
تجاوزت جميع البنوك الـ 23 التي تم فحصها الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال خلال فترة الركود الافتراضي ، على الرغم من الخسائر الإجمالية البالغة 541 مليار دولار. تحت الضغط ، من المتوقع أن ينخفض إجمالي نسبة رأس المال القائم على مخاطر الأسهم العادية – والتي توفر احتياطيًا ضد الخسائر – بمقدار 2.3 نقطة مئوية إلى 10.1 في المائة كحد أدنى.
تضمن اختبار الإجهاد هذا العام ركودًا عالميًا حادًا ، وهبوطًا بنسبة 40 في المائة في أسعار العقارات التجارية ، وزيادة كبيرة في الوظائف الشاغرة للمكاتب ، وانخفاض أسعار المساكن بنسبة 38 في المائة. ارتفع معدل البطالة بمقدار 6.4 نقطة مئوية ليصل إلى ذروة 10٪ وينخفض الناتج الاقتصادي وفقًا لذلك.
يُظهر تركيز الاختبار على العقارات التجارية أنه في السيناريوهات الافتراضية يمكن للبنوك الكبرى الاستمرار في الإقراض بينما تتكبد خسائر فادحة. حصلت البنوك على حوالي 20 في المائة من القروض العقارية التجارية للمكاتب ووسط المدينة التي تحتفظ بها البنوك في اختبار هذا العام. يساهم الانخفاض الكبير المتوقع في أسعار العقارات التجارية ، إلى جانب الزيادة الكبيرة في الوظائف الشاغرة في المكاتب ، في معدلات الخسارة لممتلكات المكاتب التي تصل إلى ثلاثة أضعاف المستويات التي تم التوصل إليها خلال الأزمة المالية لعام 2008.
إجمالي الخسائر المتوقعة البالغة 541 مليار دولار تشمل أكثر من 100 مليار دولار من الخسائر من العقارات التجارية والرهون السكنية ، و 120 مليار دولار في خسائر بطاقات الائتمان ، وكلاهما أعلى من الخسائر المتوقعة في اختبار العام الماضي. إجمالي الانخفاض 2.3 نقطة مئوية في رأس المال أقل قليلاً من انخفاض 2.7 نقطة مئوية من اختبار العام الماضي ، ولكن يمكن مقارنته بالانخفاضات المتوقعة من اختبارات الإجهاد في السنوات الأخيرة. يحتوي مستند الإفصاح على معلومات إضافية حول الخسائر ، بما في ذلك النتائج والأرقام الملموسة.
ولأول مرة ، أجرى مجلس الإدارة صدمة استكشافية في السوق على دفاتر التداول لأكبر البنوك ، واختبرها في مواجهة الضغوط التضخمية المرتفعة وأسعار الفائدة. لا تساهم صدمة السوق البحثية هذه في متطلبات رأس المال للبنوك ، ولكن تم استخدامها لفهم مخاطر أنشطتها التجارية بشكل أكبر ولتقييم قدرة البنوك على الاختبار مقابل سيناريوهات متعددة في المستقبل. تظهر النتائج أن دفاتر التداول الخاصة بأكبر البنوك تتسم بالمرونة في بيئة ارتفاع الأسعار المختبرة.
تُشتق متطلبات رأس مال البنك مباشرة من عامل اختبار الضغط ، والذي يتطلب من كل بنك الاحتفاظ برأس مال كافٍ لتحمل فترات الركود الشديدة وصدمات الأسواق المالية. إذا لم يتجاوز البنك متطلبات رأس المال الخاصة به ، فإنه يخضع لقيود تلقائية على توزيعات رأس المال ومدفوعات المكافآت التقديرية.
للاستفسارات الإعلامية ، البريد الإلكتروني [email protected] أو اتصل بالرقم (202) 452-2955.
“متعصب للموسيقى. مستكشف متواضع جدا. محلل. متعصب للسفر. مدرس تلفزيوني متطرف. لاعب.”